5 ธ.ค. 2563 696 0

รู้จัก Genetic Algorithm เพื่อการลงทุน บนแพล็ตฟอร์ม Deepscope โดย คุณธานินทร์ แซมมณี ใน Tech Monday

รู้จัก Genetic Algorithm เพื่อการลงทุน บนแพล็ตฟอร์ม Deepscope โดย คุณธานินทร์ แซมมณี ใน Tech Monday

AI กับการลงทุนในตลาดหุ้น โดยคุณธานินทร์ แซมมณี CEO / Co-Founder Deepscope เริ่มจากเห็นปัญหาของนักลงทุน ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมากมาย ไม่ไหว ข้อมูลเยอะมาก นักลงทุนรายย่อย ไม่สามารถต่อสู้กับนักลงทุนรายใหญ่ได้ โดยลองทำใช้เองก่อน

เอาจริงๆ Process คือ นักลงทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ๆ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 - 2 ปีแรก มีสีสันสวยงาม แรกๆ มองดูสวยงาม แต่ต่อไปพอรู้ก็ สู้ต่อ หรือไม่ก็ออกไปเลย ถ้าเป็นการลงทุน บางคน มองเรื่องข้อมูลต่างๆ งบการเงิน คนมาใหม่ใช้เวลาค่อนข้างมาก ขนาดคนที่เข้าใจงบการเงิน นั่งดูงบการเงินบริษัทก็ใช้เวลาเยอะ ใน 1 วัน อาจจะดูได้ 5 บริษัท แต่ Deepscope ดูได้หมดเลย

Deepscope เลือกหุ้น และการลงทุน กองทุน ทำยังไง ก็จำลองเหมือนมนุษย์จริงๆ ขึ้นมา ราคาทองคำต่างๆ ก็วิเคราะห์ได้ สำหรับ การวิเคราะห์ Genetic Algorithm นั้น บางบริษัทหนี้เยอะ แต่การลงทุนดี เก่งในอีกแบบนึง เราไม่สามารถยึดวิธีการแบบเดิมได้ เลยต้องดูหลายๆ ส่วน

การวิเคราะห์ Genetic Algorithm ใช้ทฤษฎีการวิวัฒนาการ จากในอดีตเราดูค่าต่างๆ หนี้ กำไร กระแสเงินสด ตอนนี้แค่นั้นไม่พอ ดูธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร ดังนั้น Genetic Algorithm จะเข้ามาเอง ว่า Parameter ที่ทดสอบกันมา ไม่เพียงพอก็จะทดสอบตัวมันเองเป็นล้านๆ ครั้ง ให้ประมวลผลได้ดีขึ้น ทั้งธรรมาภิบาล และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก็มีเข้ามาวิเคราะห์ด้วย

สิ่งสำคัญคือ ไม่มี Bias ของมนุษย์ โดยทำหน้าที่เหมือนกับการจำลองมนุษย์ ซึ่ง Deepscope เขียนขึ้นมาเองทั้งหมด ทั้งเคยใช้ ไลบรารี่ สำเร็จรูป หลักๆ ใช้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็น Genetic Algorithm ได้ ใช้ Python และ MangoDB ถ้าเรามีวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ผสมพันธุ์มี ขาวกับดำ คือ cross-over ลูกมีส่วนที่จะเก่งกว่าพ่อแม่ หรือแย่กว่าพ่อแม่ก็ได้ ก็จะเลือกลูกวัวที่เก่งที่สุดมาใช้ เอาหุ้นย้อนหลังมาเทียบ ดูผลตอบแทน เพื่อการตัดสินใจในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เสียเวลามากที่สุดคือ การเตรียมข้อมูล การทำ Machine learning ใช้เวลาเตรียมข้อมูลนานมาก

Deepscope มีคนใช้อยู่ 64,000 คน เตรียมขยายไปต่างประเทศ สิงคโปร์ เวียดนาม จำนวนผู้ใช้ นั้นมีผู้จัดการกองทุน แต่ก็มีแพล็ตฟอร์มเฉพาะสำหรับผู้จัดการกองทุนได้ เอาจริงๆ Deepscope ใช้กับผู้ใช้ทั่วไป 

สรุปคือ Deepscope เป็น Algorithm Provider อยากช่วยนักลงทุน Wealth Management จะขยายกลุ่มผู้ใช้ให้กว้างขึ้น จะขยายไป mass ขึ้น จะลดจากการลงทุน 1 - 2 ล้านมาเป็นผู้ใช้ทั่วไปมากขึ้น